Algo Trading香港攻略 | 免費程式交易軟體推薦

Algo Trade是什麼？

Algo Trade，即 Algorithmic Trading，中文稱為「程式交易」，是一種利用先進電腦程序和算法技術，24小時自動運行及執行投資交易的現代化金融工具。它通過高效的計算和數據處理能力，能即時分析市場價格、成交量、交易速度等多種數據，並根據預設的交易策略和規則，自動完成買賣操作，從而大大提升交易的準確性與效率。

參考資料：Wikipedia

程式交易的運作原理可分為兩個核心部分：策略建立與程式執行。

• 在策略建立階段，系統會實時捕捉市場數據，並對其進行整理與篩選，以確保數據的有效性，爲你帶來智能指標。再基於這些數據設計交易策略，將投資邏輯轉化為程序化的規則，並透過歷史回測驗證其可行性與穩定性。同時，策略中會設置風險管理機制，如止損、止盈和倉位管理，確保交易風險始終保持在可控範圍內。

• 完成策略設計後，程式便可進入自動執行階段，持續監控市場並獲取即時報價數據。當市場條件符合程式預設的邏輯時，系統會自動生成交易訊號並執行下單買賣交易，實現從數據分析到交易執行的高效自動化過程，讓你無需盯盤都能以最佳價格交易。

此外，程式交易擁有多種策略形式，可應用於不同的市場環境和投資目標：

1. 趨勢跟隨策略：利用技術指標捕捉市場長期趨勢，適合波動性較大的市場。

2. 市場製造策略：通過高頻交易技術提供市場流動性，並從買賣差價中獲利。

3. 套利策略：基於市場或資產間的價格差異進行交易。

4. 反轉策略：則針對市場價格的過度反應，預測價格回調以獲取利潤。

5. 高頻交易策略：依賴極高的速度和數據處理能力，通過捕捉微小價格波動實現快速盈利。

量化交易與程式交易的分別

雖然所有的量化交易（Quantitative Trading）都可以視為程式交易的一部分，但兩者在重點和方法上存在差異，以下是它們的區別：

1. 程式交易

1. 側重於交易執行自動化和效率，其策略主要基於技術分析、基本面分析或其他預設交易規則，旨在減少人為干預，避免人工介入而出現的延遲及錯誤。

2. 尤其適用於高頻交易（HFT）等需要極高執行效率的場景，因程式交易能在毫秒甚至微秒的時間內完成多筆交易。

2. 量化交易

1. 更注重市場數據的分析與市場走勢的預測，基於統計和機器學習技術深入分析市場以制定和驗證交易策略。

2. 適合用於開發和評估複雜的交易策略，強調數學和統計模型的應用。

Algo Trade（程式交易）有什麼優勢？

• 交易效率

  1. 具有高度自動化的特性，能夠 24 小時全天候運行，無需人工干預，實現全天候監控市場。

  2. 實現高頻交易（HFT），快速抓住瞬間的市場機會。

• 交易準確性

  1. 使用多種技術指標及數據分析模型，對市場走勢進行深入量化分析，從而做出更加精準的交易決策。

  2. 系統化執行交易，能有效捕捉市場行情中細微的價格波動。

  3. 通過演算法的優化，可以不斷回測、優化的數據模型挑選，確保訂單執行的可行性及精準性。

• 交易客觀性

  1. 基於預設的規則和算法，程式交易能避免過程因人為情緒、主觀判斷或偏見因素所造成的非理性交易行為。

  2. 可保持交易質量的一致性和穩定性，減少因市場波動而產生的恐慌性拋售或貪婪性高追。

• 交易成本

  1. 自動化系統能節省了大量人工時間成本，減少人力資源支出，顯著降低交易的運行成本。

  2. 在操作層面上，程式交易能夠避免人手操作中的常見錯誤，例如定價錯誤、錯過下單時機等，這有助於減少潛在的損失。

在香港如何進行Algo Trade（程式交易）？

在香港進行Algo Trade（程式交易），需要選擇一個合適的程式交易平台，透過Algo Trade策略，進行歷史回測，並最後在實盤運行。

選擇一個免費程式交易軟件

一個合適的Algo Trading 平台不但支援技術指標的回測和自訂訊號提醒，為技術型投資者提供強大且方便的交易工具，同時對新手投資者也十分友好。該平台的設計充分考慮了使用者的多樣需求，大幅提升交易過程的靈活性、簡易性和效率。

1. 低門檻：用戶不需要具備編程知識，平台設有免費經典策略範本供你選擇，如MACD策略、保力加通道均值回歸策略等，界面直接簡潔及可視化，支援歷史回測和真倉運行功能。即使是沒有技術背景的新手，也能輕鬆設計並測試自己的交易策略，快速上手程式交易。

2. 低成本：平台免除了用戶單獨購買昂貴交易軟件或 API 市場報價權限的需求，大幅降低了進入門檻和運行成本，讓更多投資者能以低成本享受到專業級的交易體驗。

3. 穩定性：平台實現了全天候24小時自動化交易執行，用戶無需長時間掛機或擔心斷網、斷電、電腦死機等問題，從而節省時間與精力。

無論是有經驗的技術型投資者，還是剛入門的新手，都能夠高效提升交易表現，免除技術和成本限制的顧慮，專注於提高策略性與執行性。

常見的Algo Trade策略

網格交易策略

日常股票投資中投資者常常通過低買高賣來獲取利潤。持續波動市時自動進行多次低買高賣的策略，我們稱為「網格交易」。在波動市下，網格交易可以幫助交易者利用市場波動獲利，並在波動中靈活應對風險。

雙均線策略

當短期移動平均線和長期平均相交時， 金交叉或死亡交叉便會出現。金交叉指當短期移動平均線向上超過長期移動平均線時，表明股價上升的訊號；相反，死亡交叉指當短期移動平均線向下穿過長期移動平均線，代表股價下跌訊號。結合兩種技術指標交叉，當發生黃金交叉時會產生買入訊號，而發生死亡交叉時則產生賣出或沽空訊號。「雙移動平均線策略」可以自動為您捕捉上升趨勢，緊貼市場。

馬丁格爾策略

一種源自賭博的交易方式，投資者需要在每次虧損後將投資的金額翻倍，從而試圖扭虧為盈並最終獲利。此高風險策略可有效降低開倉均價並提高收益。

菲阿里四價策略

是一種日內期貨交易策略，適合短線投資者。其中的菲阿里四價指昨日高點（上軌）、昨日低位（下軌）、昨日收市價、今天開市價。當價格突破上軌，便買入開倉；相反，當價格跌穿下軌，便賣出開倉。

歷史回測與實盤運行

富途支援雲端運行，客戶在實盤運行時，可以自由選擇本地運行或雲端運行。

• 本地運行是在客戶電腦上運行，客戶需要保證富途牛牛/moomoo 軟體處於登入狀態，且不能斷電、斷網。這種方式是免費的。

• 雲端運作是把策略拿到富途的雲端伺服器上運行，客戶啟動一個策略之後，即使關閉富途牛牛/moomoo軟體，也不會影響策略的運作。這種方式有雲端伺服器成本，後期則需要客戶自行付費購買雲端服務方案。前期對所有客戶免費提供2個月試用期。