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歷史回測中的 tick 數據

歷史回測,是使用歷史數據,模擬策略的過往表現。

其中,歷史 tick 數據,是基於 1 分鐘 陰陽燭數據模擬生成的,不是歷史真實的逐筆數據。

根據 1 分線 的開市價、最低價、最高價、收市價,每分鐘模擬了 4 個數據點。他們的順序和發生時間如下圖所示。

1 分線 的開市價,發生在每分鐘的 0 秒,1 分線的最低價發生在每分鐘的 15 秒,1 分線 的最高價發生在每分鐘的 30 秒,1 分線 的收市價發生在每分鐘的 45 秒。如此類推,下一支 1 分線 的開市價發生在下圖的 60 秒 的位置,也即下一分鐘的 0 秒的位置。

所以,如果在歷史回測中選擇 「每個 Tick 運行一次」,策略會在交易時段每分鐘的 0、15、30、45 秒觸發運行。

所提供的圖片並非最新圖片,任何證券或策略僅用於說明目的,並非推薦。
以上模擬方法僅適用於歷史回測,實盤運行中選擇 「每個 Tick 運行一次」,會按照真實行情的逐筆成交數據帶動策略運行。
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