Algo Trading香港攻略 | 免费程式交易软件推荐

Algo Trade是什么？

Algo Trade，即 Algorithmic Trading，中文称为「程式交易」，是一种利用先进电脑程序和算法技术，24小时自动运行及执行投资交易的现代化金融工具。它通过高效的计算和数据处理能力，能即时分析市场价格、成交量、交易速度等多种数据，并根据预设的交易策略和规则，自动完成买卖操作，从而大大提升交易的准确性与效率。

参考资料：Wikipedia

程式交易的运作原理可分为两个核心部分：策略建立与程式执行。

• 在策略建立阶段，系统会实时捕捉市场数据，并对其进行整理与筛选，以确保数据的有效性，为你带来智能指标。再基于这些数据设计交易策略，将投资逻辑转化为程序化的规则，并透过历史回测验证其可行性与稳定性。同时，策略中会设置风险管理机制，如止损、止盈和仓位管理，确保交易风险始终保持在可控范围内。

• 完成策略设计后，程式便可进入自动执行阶段，持续监控市场并获取即时报价数据。当市场条件符合程式预设的逻辑时，系统会自动生成交易讯号并执行下单买卖交易，实现从数据分析到交易执行的高效自动化过程，让你无需盯盘都能以最佳价格交易。

此外，程式交易拥有多种策略形式，可应用于不同的市场环境和投资目标：

1. 趋势跟随策略：利用技术指标捕捉市场长期趋势，适合波动性较大的市场。

2. 市场制造策略：通过高频交易技术提供市场流动性，并从买卖差价中获利。

3. 套利策略：基于市场或资产间的价格差异进行交易。

4. 反转策略：则针对市场价格的过度反应，预测价格回调以获取利润。

5. 高频交易策略：依赖极高的速度和数据处理能力，通过捕捉微小价格波动实现快速盈利。

量化交易与程式交易的分别

虽然所有的量化交易（Quantitative Trading）都可以视为程式交易的一部分，但两者在重点和方法上存在差异，以下是它们的区别：

1. 程式交易

1. 侧重于交易执行自动化和效率，其策略主要基于技术分析、基本面分析或其他预设交易规则，旨在减少人为干预，避免人工介入而出现的延迟及错误。

2. 尤其适用于高频交易（HFT）等需要极高执行效率的场景，因程式交易能在毫秒甚至微秒的时间内完成多笔交易。

2. 量化交易

1. 更注重市场数据的分析与市场走势的预测，基于统计和机器学习技术深入分析市场以制定和验证交易策略。

2. 适合用于开发和评估复杂的交易策略，强调数学和统计模型的应用。

Algo Trade（程式交易）有什么优势？

• 交易效率

  1. 具有高度自动化的特性，能够 24 小时全天候运行，无需人工干预，实现全天候监控市场。

  2. 实现高频交易（HFT），快速抓住瞬间的市场机会。

• 交易准确性

  1. 使用多种技术指标及数据分析模型，对市场走势进行深入量化分析，从而做出更加精准的交易决策。

  2. 系统化执行交易，能有效捕捉市场行情中细微的价格波动。

  3. 通过演算法的优化，可以不断回测、优化的数据模型挑选，确保订单执行的可行性及精准性。

• 交易客观性

  1. 基于预设的规则和算法，程式交易能避免过程因人为情绪、主观判断或偏见因素所造成的非理性交易行为。

  2. 可保持交易质量的一致性和稳定性，减少因市场波动而产生的恐慌性抛售或贪婪性高追。

• 交易成本

  1. 自动化系统能节省了大量人工时间成本，减少人力资源支出，显著降低交易的运行成本。

  2. 在操作层面上，程式交易能够避免人手操作中的常见错误，例如定价错误、错过下单时机等，这有助于减少潜在的损失。

在香港如何进行Algo Trade（程式交易）？

在香港进行Algo Trade（程式交易），需要选择一个合适的程式交易平台，透过Algo Trade策略，进行历史回测，并最后在实盘运行。

选择一个免费程式交易软件

一个合适的Algo Trading 平台不但支援技术指标的回测和自订讯号提醒，为技术型投资者提供强大且方便的交易工具，同时对新手投资者也十分友好。该平台的设计充分考虑了使用者的多样需求，大幅提升交易过程的灵活性、简易性和效率。

1. 低门槛：用户不需要具备编程知识，平台设有免费经典策略范本供你选择，如MACD策略、保力加通道均值回归策略等，界面直接简洁及可视化，支援历史回测和真仓运行功能。即使是没有技术背景的新手，也能轻松设计并测试自己的交易策略，快速上手程式交易。

2. 低成本：平台免除了用户单独购买昂贵交易软件或 API 市场报价权限的需求，大幅降低了进入门槛和运行成本，让更多投资者能以低成本享受到专业级的交易体验。

3. 稳定性：平台实现了全天候24小时自动化交易执行，用户无需长时间挂机或担心断网、断电、电脑死机等问题，从而节省时间与精力。

无论是有经验的技术型投资者，还是刚入门的新手，都能够高效提升交易表现，免除技术和成本限制的顾虑，专注于提高策略性与执行性。

常见的Algo Trade策略

网格交易策略

日常股票投资中投资者常常通过低买高卖来获取利润。持续波动市时自动进行多次低买高卖的策略，我们称为「网格交易」。在波动市下，网格交易可以帮助交易者利用市场波动获利，并在波动中灵活应对风险。

双均线策略

当短期移动平均线和长期平均相交时， 金交叉或死亡交叉便会出现。金交叉指当短期移动平均线向上超过长期移动平均线时，表明股价上升的讯号；相反，死亡交叉指当短期移动平均线向下穿过长期移动平均线，代表股价下跌讯号。结合两种技术指标交叉，当发生黄金交叉时会产生买入讯号，而发生死亡交叉时则产生卖出或沽空讯号。「双移动平均线策略」可以自动为您捕捉上升趋势，紧贴市场。

马丁格尔策略

一种源自赌博的交易方式，投资者需要在每次亏损后将投资的金额翻倍，从而试图扭亏为盈并最终获利。此高风险策略可有效降低开仓均价并提高收益。

菲阿里四价策略

是一种日内期货交易策略，适合短线投资者。其中的菲阿里四价指昨日高点（上轨）、昨日低位（下轨）、昨日收市价、今天开市价。当价格突破上轨，便买入开仓；相反，当价格跌穿下轨，便卖出开仓。

历史回测与实盘运行

富途支援云端运行，客户在实盘运行时，可以自由选择本地运行或云端运行。

• 本地运行是在客户电脑上运行，客户需要保证富途牛牛/moomoo 软件处于登入状态，且不能断电、断网。这种方式是免费的。

• 云端运作是把策略拿到富途的云端伺服器上运行，客户启动一个策略之后，即使关闭富途牛牛/moomoo软件，也不会影响策略的运作。这种方式有云端伺服器成本，后期则需要客户自行付费购买云端服务方案。前期对所有客户免费提供2个月试用期。